Het slijpen van een ruwe diamant
Niet om mijzelf op de borst te slaan of zoiets maar puur ter leering en vermaak en eventuele feedback hieronder mijn ervaring en ontwikkeling als trader tot nu toe. Het is wel een wat lang verhaal geworden. 
Het proces waar ik mee bezig ben ervaar ik als het slijpen van een ruwe diamant om er een sieraad van te maken.
De definitie van mijn sieraad is als volgt:
Een methodiek ontwikkelen die in alle omstandigheden trefzekere (> 90%) entry momenten genereert met een gunstige risk-reward (10%-90%). Je zou het ook mijn Holy Grail kunnen noemen. Iets wat in het begin nauwelijks realiseerbaar leek maar wat nu bijna een feit lijkt.
Het traject welke ik daarbij doorlopen heb is er een van vallen en opstaan, je hoofd tig keer stoten en alles onderzoeken wat je tegenkomt om zodoende tot de gewenste methodiek te komen. De zin van de onzin onderscheiden mbt methodieken van anderen, beschreven in boeken of getoond op de diverse forum's. Hoe verder je zelf komt hoe beter je het werk van anderen in kunt schatten. De Kniepen en Pacito's van deze wereld laten het leuk zien maar werken toch echt met een ruwe diamant. Welke zich op de kritieke momenten niet onderscheidt van een doodeenvoudige steen.
Zelf kwam ik al snel tot de constatering dat er nog heel veel slijpwerk nodig was om tot mijn doelstelling te komen en dat ik niet tevreden kon en mocht zijn met half werk, iets waar ik mee opgroeid ben. Gelukkig kom je op je weg wel mensen tegen die op dezelfde manier met zaken omgaan en die enkele stappen voorlopen waardoor je daar leering uit kunt trekken. Nogmaals mijn dank is groot hr Clown.
Gedurende het proces kun je al zo her en der wat geld van tafel schrapen, maar tevreden kon ik nog niet zijn. Had immers dat doel voor ogen. Op deze plek meerdere keren getoond op welke manier ik bezig was om zodoende feedback te krijgen op het getoonde en om anderen handvatten te geven om ook een stapje verder te komen.
Ideeen over hoe het sieraad eruit moet komen te zien begon zich langzaam te vormen.
Gaandeweg werd steeds duidelijker waarop het systeem gebaseerd moet worden, de fundamenten van het systeem. De afzonderlijke onderdelen had ik klaar, maar moest ze nog met elkaar kunnen laten samenwerken om tot een geheel te komen. Dit proces heeft erg lang geduurd. Veel zaken en manieren zijn hierbij de revue gepasseerd, van verschillende deels of helemaal zelf gecodeerde indicatoren tot manieren om het geprogrammeerde te tonen om het geheel passend te maken teneinde de resultaten goed te kunnen filteren en analyseren. Meten is weten!
Daarnaast erg belangrijk, het moet KISS proof worden. Vanuit de basis dus.
Ik ben nu in het stadium terechtgekomen dat de ruwe diamant bijna een sieraad is.
Kijk je naar het aspect koersvorming en TA dan zijn er 3 basisingredienten vanuit waar de methodiek is opgebouwd:
1. Een trend bestaat
altijd uit een serie hogere toppen en hogere bodems of lagere
toppen en lagere bodems.
2. Een reversal wordt
altijd veroorzaakt door een lagere/dubbele top of een
hogere/dubbele bodem.
3. Er zijn
altijd meerdere trends aan het werk.
Veel meer zekerheden heeft een trader niet.
Om als trader die zekerheid te verkrijgen is het van groot belang dat je weet in welke omstandigheid de prijs zich bevindt. Waar ligt de potentie en waar liggen de risico's. 2 zaken die bijna ondoenlijk zijn om te achterhalen maar die wel noodzakelijk zijn om het verschil te kunnen maken tussen een gokker en een trader.
Je komt dan tot een soort van navigatiesysteem tav de koersontwikkeling. Eentje die de verschillende trends kan onderscheiden en daarbinnen kan herkennen in welk stadium de koers zich bevindt. Elliot Wave is een methodiek die daarbij in de buurt komt, nadeel is dat het op het eerste oog zoveel verschillende scenario's als mogelijkheid biedt dat je met te weinig kennis van zaken heel snel de verkeerde kant op genavigeerd wordt. Ik zeg op het eerste oog omdat er uiteindelijk maar 1 scenario werkelijkheid wordt. Het is slechts weinigen gegeven om Elliot Wave om die reden goed toe te passen, hr Clown is zo'n voorbeeld daarvan. Mij lukte het nog niet en om de reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing welke als navigatie kan dienen.
Een navigatiesysteem welke in staat is om de verschillende trends te onderscheiden en daarbinnen het stadium kan herkennen waarin die trend zich bevindt. In een van mijn eerdere posts heb ik daar al iets over geschreven. Een volledige koersbeweging bestaat uit 6 fases. Deze 6 fases moet het systeem dus kunnen herkennen.
Fases:
1. 1e Hogere bodem, begin van een bulltrend
2. Hogere top
3. 2e hogere bodem
4. 1e Lagere top
5. Lagere bodem
6. 2e lagere top
Elke trend herhaalt continue deze cyclus, daarmee de basis van TA.
Lastig is om onderscheid te maken tussen 3 en 5 en tussen 2 en 4. Niet zozeer mbt 1 trend maar wel mbt de interpretatie van alle werkende trends. Ik ga op dit moment uit van 8 trends die werkzaam zijn, er zijn er meer maar die zijn minder relevant voor mij.
De lastigheid is namelijk dat binnen de ene tren een 2 kan ontstaan en binnen de andere een 3. Ga je de trends niet apart in kaart brengen op deze manier dan zou je een short signaal kunnen krijgen waar je al vrij snel uitgestop wordt omdat de 3 van een andere trend gaat werken, de welbekende wipsaw. Je wordt op z'n best met een break-even uitgestopt, vaker ivm emo met verlies. Daarnaast pak je de beweging in de andere richting niet mee. 2x verlies, zo kom je dus nooit aan het gewenste sieraad.
Elke trend heeft dus die cyclus van hogere toppen/hogere bodems en lagere toppen/lagere bodems. Wanneer onstaat er een hogere bodem of een lagere top is dan de vraag die ontstaat.
Kom ik nogmaals terug op een eerdere posting van mij, die van Livermore en de line of least resistance. Op het plaatje daar zie je een gekraste code die weg van de minste weerstand aangeeft binnen die trend. Dit heb ik gecombineerd met de cyclus gedachte waardoor ik het verschil kon gaan maken tussen een hogere bodem/lagere bodem en een hogere top/lagere top. Een bullisch bottom wordt gemaakt als de cyclus een bodem maakt terwijl de weg van de minste weerstand nog positief is. Een bearish top wordt gemaakt bij een cyclus top in het negatieve gebied.
Omdat een plaatje veel meer zegt hieronder de dagtrend van de Dow met een serie hogere toppen en bodems die terug te vinden zijn in de indicator. Elke cyclusbodem boven nul levert mbv een momentum/trendindicator een long entry op. Correctiepatronen en de laaste lagere top vallen ook duidelijk op. 2e plaatje is de dalende dagtrend vanaf 2007, elke cyclustop onder nul levert daarmee een short entry op.
Om het geheel over een lange periode te bezien een 3e plaatje, de maandtrend vanaf 1930. Je ziet hier slechts 2 periodes waar op maandbasis een negatieve trend ontstond. Een lange periode vanaf 1930 tot 1945 en een korte in de periode 1974-1975. Verder heeft elke cylcusbodem boven nul gezorgt voor een beweging omhoog, niet allemaal impulsief overigens.
De vervolgstap is dan om trends met elkaar in confrontatie te brengen, de week en de maandtrend over de periode 1930 tot 1945 levert dan het 4e plaatje op. Er zit nog een kleine oneffenheid in de code waardoor in dit geval de weekcyclus 2x onterecht een klein uitstapje maakt in positief gebied. Een schoonheidsfoutje welke ik nog op wil lossen maar die, met kennis van zaken, op zich geen probleem oplevert. Nu dus 2 trends die je gezamelijk beter laten navigeren. Een bearish top in de maand levert een beweging naar beneden op wanneer de positieve weektrend is uitgewerkt. Het exacte moment is duidelijk zichtbaar.
Als laatste 2 plaatjes van de dagtrend binnen de positieve weektrend en de bearish top in de maandtrend over de betreffende periode 1935-1938 en de dalende zijwaartse beweging 1938-1940.
Hopelijk heeft iemand er wat aan. Belangrijkste is natuurlijk dat ik er zelf wat aan heb. :cheesy:
Groet,
DD
Ps
Vergeef me de eventuele taalfouten, ben ook nog druk met andere zaken.
Edit
Het navigatiesysteem werkt ook op de kleinere trends, wel zo handig voor de daghandelaar
T1 t/m 4 zijn gedurende een dag van belang qua navigatie.
